经济数学-CNKI

作者：吴金奇;金朝嵩;
摘要：在为期权定价时,使用B-S公式算得的结果和市场交易值存在一定偏差.本文针对这一问题,给出了一种新的期权定价数值方法,即局部线性预测法.并用股票期权的实际交易数据对这一方法进行了数值验证,表明这一方法是有效的.

作者：杨军战;
摘要：如同根据布莱克-斯科尔斯模型从欧式看涨期权市场价格中反求隐含波动率一样,从信用违约互换的价格中提取隐含违约概率在理论上和实践上都存在很多困难.传统的自助法存在很大的缺点,并有可能得出不符合现实的结果.本文采用基于一段时期的条件违约概率的新的优化方法来替代基于自助法的瞬时远期违约概率,该方法有很多优良特性,会得出比传统方法好得多的结论.

作者：吴金美;金治明;刘旭;
摘要：本文从投资策略的角度出发,针对支付连续红利欧式和美式期权,通过构造等价鞅测度,进而构造出最小保值策略即复制策略,由此得到相应的期权的一般定价公式,并在此基础上运用概率求期望和方程代换这两种方法推导出带红利标准欧式看涨期权的定价B-S公式.

作者：万建平;冯雅琴;冯文;
摘要：近年来,公司为了吸引和激励股票的执行者而引入了一系列的非传统期权.本文将讨论其中的一种:再装期权,运用Esscher变换给出了再装期权(只装一次)的闭式解,并提供了数值计算的例子,为实践者提供了理论上的参考价格.

作者：宋华;刘再明;徐俊科;
摘要：给出一类具有费率均为马氏调制的双险种风险模型,对于给定的初始状态,求出了条件破产概率满足的积分方程,并推导出具有平稳初始分布的破产概率的递归不等式和零初始资产时的破产概率的简洁估计式.

作者：张相虎;边平勇;
摘要：将多险种风险模型推广到带干扰项的一种新模型,讨论了收益过程的性质,并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式.

作者：胡春华;包振华;
摘要：本文研究平稳更新风险模型下的红利现值,将其用普通更新模型下的红利现值表示出来.这个关系式统一并推广了已有的某些结果.

作者：李春萍;郝会兵;
摘要：本文讨论了带息力的更新风险模型,得到了破产前最大盈余分布的递推公式,且在此基础上还给出了它满足的积分方程.

作者：刘东海;彭丹;刘再明;
摘要：本文讨论了含投资因素的双二项风险模型,得到了破产概率表达式,并对几类相关的双二项风险模型的调节系数及破产概率上界进行了比较.

作者：高珊;孙道德;
摘要：本文研究了重尾索赔下的一类相依风险模型,得到了破产概率的尾等价式及索赔盈余过程大偏差的渐近关系式.在该模型中,一索赔到达过程是Poisson过程,另一索赔到达过程为其p-稀疏过程.

摘要：一、本刊是经济数学理论刊物,主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果。其任务是推动我国经济数学研究和人才培养工作,反映经济...

作者：倪青山;杨晓萍;
摘要：本文通过构建多个大股东并存时的监督与共谋博弈模型,分析发现如果国有股减持后形成国有股、法人股和机构投资者等多个大股东并存的股权结构,在多个大股东并存且达到了混合策略均衡时,有利于上市公司价值的提高,并在一定程度上可以抑制大股东的侵害行为。

作者：闫丽宏;王治文;张忠辅;
摘要：u,v两点间连多于三条内部不相交的路且至多有一条长度为1的图,称为广义θ-图.本文给出了广义θ-图的邻点可区别的全染色.

作者：张齐;
摘要：本文研究了一类七次系统无穷远点的中心-焦点判定问题.通过将实系统转化为复系统研究,给出了计算无穷远点奇点量的递推公式,并在计算机上用Mathematica推导出该系统无穷远点前十二个奇点量,进一步导出了无穷远点成为中心的条件和分别成为七阶、九阶、十二阶细焦点的条件.

作者：胡合兴;
摘要：在Soblev空间上定义了一种新的广义积分子波变换,它包括了通常意义下的子波变换,付氏变换,R-变换,同时改进和延伸了朱在文献[1]中引入的广义积分子波变换等.并且对这种新的子波变换的基本性质进行了研究.

作者：贾继红;李泽民;
摘要：在Banach空间中,给出了含参数的单值映射的不变类凸,拟不变类凸和伪不变类凸的概念.在这类较弱凸性条件下,提出了参数优化问题弱有效解的几个最优性充分条件.作为应用,研究了一类状态约束最优控制问题的弱最优控制.

作者：姜林;李泽民;
摘要：本文利用G-(F,ρ)凸性下的择一定理,研究非光滑多目标分式规划弱广义Lagrange鞍点,得到弱广义Lagrange鞍点的充要条件.

作者：朱春浩;
摘要：当误差为鞅差序列时,研究了固定设计点列情形下非参数回归函数一般权函数的非参数估计,并在一些基本条件下给出了估计的一致最优强收敛速度.

作者：邱德华;
摘要：{Xni,1 i Kn↑∞,n 1}为行为NA的随机变量阵列,{ani,1 i Kn↑∞,n 1}为实数阵列,研究了∑Kni=1aniXni的Lr收敛性.

作者：吴建国;黄丽琨;
摘要：以导弹射击精度评估为对象,研究现场子样相对较小的场合下,具有多阶段试验信息时弹点散布方差的估计问题,将随机加权法与Bayes方法结合起来,给出动态Bayes估计的随机加权调整方案.